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ボラティリティ分析のATRとは|見方や応用方法を分かりやすく解説

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FXトレードでは、トレンドの強弱を分析して値幅の大きいポイントを狙うと高額な利益が獲得できます。

本記事で紹介するのは、相場のボラティリティ分析に特化したATRというインジゲーターです。

標準搭載されているATRの概要や応用方法を把握して、優位性の高い相場分析に繋げてみてください。

ATRとは

ATRとは、Average・True・Range(アベレージ・トゥルー・レンジ)の略称で、テクニカルアナリストであるウェルズ・ワイルダー・ジュニア氏(wiki)によって1978年に開発されました。

Average=平均、トゥルー=本当、レンジ=範囲という意味の通り、平均価格の変動幅を示すインジゲーターです。

ATRは相場のボラティリティ(変動率)を示すテクニカル指標で、日本語では「真の値幅の平均」と訳されます。現在の相場の変動率は大きいのか小さいのか、その度合いや傾向を把握することができます。

引用:ATRとは

FXの世界ではマイナーなインジゲーターとされていますが、相場の環境認識をするのに最適な指標となっています。

MT4にも標準搭載されており、MT4上部の「挿入」→「カスタム」→「ATR」の順にクリックすると表示可能です。

相場のボラティリティを示す

ATRは、サブチャート上に1本の線で表示されます。

ボラティリティ分析 ATR インジケーター見方

上画像のように表示されますが、この線が上下のどの位置に推移しているかが重要です。

  • ATRの線が上を推移→ボラティリティ拡大
  • ATRの線が下を推移→ボラティリティ縮小

このような判断ができる仕組みです。

RSIやストキャスティクスのようなオシレーター系では、線が下方向に推移すると売られすぎ、上方向で買われすぎを示しますが、それとは見方が異なると覚えておきましょう。

ATRは上昇下落に関わらず、ボラティリティが大きければ上に表示されるのです。

反対に小さくなれば下方向に表示されます。

為替相場は投資家の売買によって価格を形成しますが、そのような売買状況を示す事に特化したインジゲーターと言えます。

ATRの計算式

ATRは、以下3つの計算式で算出されます。

  • 当日の高値ー前日の終値
  • 当日の安値ー前日の終値
  • 当日の高値ー当日の安値

この計算式の中で、最も大きな値幅がトゥルーレンジ(基準の価格)です。

為替相場では、ローソク足とローソク足の間に窓を形成する事がありますが、その隙間も含めて計算します。

上の計算式を繰り返してそれぞれの値幅を計算したのちに、特定期間の移動平均値を算出していきます。

ATRのデフォルト設定では、期間14が推奨されているので、基本的には14日を基準に考えてみましょう。

14日間の平均値から、今の価格がどのくらい乖離しているかが算出されてATRの数値が導き出されるのです。

これにより、価格のボラティリティがサブチャート上で表現される仕組みとなっています。

ATRを効果的に使う方法

FXにおけるインジゲーターは、オシレーターのように相場の売られすぎ買われすぎを見るものや、トレンド系指標のように相場の強弱を見るものといった様々な指標があります。

あくまでもボラティリティが算出されえるATRは、どのように使ったらいいか分からないという方も多いでしょう。

次は、そのような方向けにATRを効果的に使う方法を紹介します。

トレンド発生の予測

FXでは、トレンド相場を狙って大きなpips幅を獲得すると効率の良いトレードに繋がります。

ATRはそんな、トレンド発生を察知する際に効果的なインジゲーターです。

ボラティリティ分析 ATR インジケーター見方

上チャートでは、上昇トレンドが発生している画像ですが、それまで下方向へ推移をしていたATRが徐々に上向きになっている事が分かります。

このように、ATRが徐々に上向きに推移してきた箇所を狙うことで、トレンドの発生する前兆を捉えられるのです。

当然、だましがないわけではないですが、平均値が徐々に大きくなるということは、トレンド発生を示唆しやすくなります。

それまでにレンジが長く継続している場合や、三角持ち合いといった、トレンド前兆のパターンと一緒に使う事がより効果的です。

トレンド転換点の予測

ATRはトレンド発生だけではなく、トレンド転換の予測をする際にも有効となります。

ボラティリティ分析 ATR インジケーター見方

上チャートのように、トレンド発生後にボラティリティが小さくなると転換のサインとなりやすいです。

トレンドの転換は、一時的に価格変動が収まったのちに増加する決済者によって作られるケースが多い傾向にあります。

それまで順調に価格が伸びていても、落ち着いたころに「そろそろ限界かな」と考えた投資家が決済に走るのです。

結果的にトレンド転換となる可能性があるので、トレンド方向に乗っかった際の決済ポイントとしても有効に使えます。

このパターンも100%ではないので、使うにしてもATR+αで他の根拠を付け足しておきましょう。

レンジ相場のパターンを分析する

ボラティリティ分析 ATR インジケーター見方

レンジ相場は買いと売りが均衡している場合と、投資家が迷っている場合の2パターンあります。

  • 買いと売りが均衡している→ボラティリティが高い
  • 投資家が迷って様子見のレンジ→ボラティリティが低い

その後のトレンドにつながりやすいのは、後者の小さな平均値で推移した状況です。

ATRは価格のボラティリティを示すので、例えレンジ相場であったとしても上を推移する事があります。

上下に激しく動く相場であればローソク足の動きも連動して大きくなりますが、結果的にはトレンドが出ないというケースも少なくないです。

これはトレンド相場にも言えることですが、平均値の大きい相場と小さい相場では状況が全く異なるので、ATRを有効に活用してレンジ相場の環境認識に役立てると良いでしょう。

ATRと相性の良いインジゲーター

ATRと相性の良いインジゲーターは、トレンド相場であればボリンジャーバンドが有効となります。

ボリンジャーバンドは、価格のばらつきを標準偏差で示すので、トレンドの強弱を見るのに最適です。

また、線の方向や波を見て相場状況を判断する環境認識の側面も備わっています。

ATRでボラティリティを確認して、ボリンジャーバンドでトレンドの強弱を把握すればより精度の増した分析ができるでしょう。

レンジ相場であれば以下のオシレーター系が有効です。

  • RSI
  • ストキャスティクス
  • CCI

全て逆張りに特化したものですが、ATRを見てボラティリティの小さいレンジを回避するなどして使えば良いです。

いずれにせよATR単体で使う事はおすすめできませんが、+αで根拠を付け足して精度を上げていくといいでしょう。



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