自動売買EAを入手したら無料EAでも有料EAでもバックテストの結果が知りたいですよね。
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バックテストとは、過去のレートでEAを稼働させた場合にどれくらいのパフォーマンスを出すか遡って検証することをいいます。
実際の売買とまったく同じ結果になるとは限りませんが、EAの能力を示すある程度の指標にはなります。
今回はXMで10年以上のヒストリカルデータをダウンロードしてバックテストを行う方法を紹介します。
この記事の目次
XMでEAのバックテストを行う方法
それでは早速EAのバックテストを行う方法を紹介します。
ヒストリカルデータを入手
まずは、バックテストなので過去のレートにEAを適用しなければいけません。
この過去のデータをヒストリカルデータといいバックテストには必須のデータとなります。
1）FXDDへアクセス
ヒストリカルデータはFXDDよりお好きな通貨ペアを選び入手することができます。
ふくろうは「オリジナルトラリピEA」と「ハーフ＆ハーフEA」を豪ドル円で稼働させているので「AUD/JPY」を選択しました。
54MBほどの容量があるのでダウンロード完了まで少し時間が掛かるかもしれません。
ダウンロードが完了したらデスクトップなどで解凍しておきます。
MT4/MT5の設定
次にEAのバックテストを行うためにMT4/MT5の設定を行っていきます。
1）MT4/MT5を立ち上げたら「ツール」→「オプション」クリック
2）開いた画面で「チャート」タブをクリック
3）「ヒストリー内の最大バー数」と「チャートの最大バー数」を2147483647以上に設定。9999999999などでもOK。
4）既存のヒストリカルデータを消すために開いているチャートをすべて閉じます。
5）「ファイル」から「データフォルダを開く」をクリック
6）「history」をダブルクリックで開く
7）XMの場合、「XMTrading-***」というフォルダがあるので開く
8）バックテストで試したい通貨ペアの「.hst」ファイルをすべて削除します。
AUDJPYならAUDJPY5.hstもAUDJPY60.hstも削除します。
9）「ツール」からヒストリーセンターをクリック
10）バックテストを行いたい通貨ペアの「1分足」ダブルクリックして「インポート」をクリック
11）先程ダウンロードしたヒストリカルデータの「.hst」ファイルを選択します。
最初は表示されないのでファイル形式をALL Filesにしてすべてのファイルを表示させましょう。
そうすると「.hst」ファイルが入っている通貨ペアのフォルダが出てきます。
「.hst」ファイルを選択してOKをクリックした後の画面
12）さらにOKボタンをクリックした後の画面がこちら。この時点で「閉じる」をクリックしてMT4/MT5を再起動しましょう。
13）MT4/MT5再起動後、「ファイル」から「オフラインチャート」をクリック
14）オフラインチャートリストからバックテストを行う通貨ペアを選択して「開く」
オフラインチャートが開きます。
15）1分足以外のデータも作成していきます。
以下から「period_converter_ALL.zip」をダウンロードします。
zipを解凍して、ファイルからデータフォルダ → MT4/MT5 → 「Script」フォルダに「period_converter_ALL.ex4」を入れます。
16）一旦、MT4/MT5再起動
17）ナビゲーターウィンドウのスクリプトから「period_converter_ALL」をオフラインチャートにドラッグアンドドロップします。
オフラインチャート左上の数字が止まったら完了です。（数分待ちましょう）
MT4/MT5でバックテスト実施
バックテストの設定を行い実際にバックテストを行っていきます。
バックテストの結果まであと少しです。
EAバックテストの設定
バックテストの設定として、ストラテジーテスターを設定していきます。
1）MT4/MT5の表示メニューから「ストラテジーテスター」をクリック
左右拡大するとこのようになっているはずです。
実際に以下の項目を設定していきます。
- エキスパートアドバイザー
バックテストを行いたいEAを選択します。（トラリピEAを選択しました） - 通貨ペア
バックテストを行いたいEAで設定する通貨ペアを選択します。 - モデル
「全ティック」「コントロールポイント」「始値」とありますが、バックテストの精度を上げたいなら「全ティック」がおすすめ。 - 期間を指定
今回は10年分なので10年間指定。と言いたいところですが、10年指定するとバックテストは時間が掛かりすぎて終わりません。
1年ずつ指定するなど工夫しましょう。（1年でも結構時間が掛かります） - ビジュアルモード
チェックを入れるとチャートの動きを確認しながらバックテストを行うことができます。時間が掛かるのでおすすめしません。 - 期間
EAを適用させる時間足の設定です。 - スプレッド
バックテストで設定したいスプレッドを指定します。全期間固定スプレッド。単位はポイント。現在値で良いでしょう。 - 最適化
チェックオフ。
エキスパート設定
ストラテジーテスターの「エキスパート設定」をクリックして、EAのパラメータなどを設定します。
1）テスト設定タブ
- 証拠金を設定
「JPY」がないので直に入力してください。 - ポジション
ロングかショートを選択します。
2）パラメーターの入力タブ
値の欄にEAのパラメータを設定していきます。
EAバックテスト実行
ストラテジーテスターですべて設定したらいよいよバックテスト実行します。
「スタート」ボタンをクリックします。
途中、スタートボタンが「ストップ」ボタンにかわるのでバックテストを止めることもできます。
期間が長いとそこそこ時間が掛かりますので気長に待ちましょう。
緑のバーが右までいったら完了です。
EAバックテスト結果の見方
バックテストが完了するとすべての情報をみることができます。
ちなみに、まだ完了していないときでも「結果」や「グラフ」タブを見ると情報が出てきます。
レポートだけはすべて完了しないと見ることはできません。
- 「結果」タブ
個々のトレードの損益結果が個別で見ることができます。 - 「グラフ」タブ
資産の増減推移がグラフ表示されています。 - 「レポート」タブ
資産の増減に加えてドローダウンやプロフィットファクタが確認できます。
EAバックテスト結果の保存
バックテストの結果をひとまとめにレポートとして保存することができます。
結果タブの中で右クリック「レポートの保存」で保存可能です。
保存されたレポート↓
ちなみに当ブログで配布しているトラリピEAは ”基本ロッドのみ” で2018年1月から11月までで25万4千円の利益でした。
基本ロットは3千通貨ですから10倍運用していたら250万ということ。
プロフィットファクタ(PF)が11.03、かなり優秀ではないでしょうか。
プロフィットファクタとは利益が出せるEAと利益が出せないEAの指標ともなる数値です。
1.0超は利益が出ているEAと言われていて、1.0未満だと損失が出ているEA（使えないEA）と言われています。
優秀なEAの目安は「2～2.5」と言われています。
そんな中PFが11.03もあるというのは、実は、トラリピ系など含み損を抱えながらも損切しないリピート系のEAはプロフィットファクタの数値が良いのです。（すみません）
普通にこれくらいの数値が出るテクニカル系EAもありますが裏があることが多いです。
ちなみに通常トラリピには損失はないのですが、最後に損失額があるのは「最後にはすべてのポジションを決済」するからです。
これはバックテストでは仕方ないですね。
まとめ
XMでMT4/MT5を使ってバックテストを10年分のヒストリカルデータで行う方法を紹介しました。
バックテスト結果がすべてではありませんが、色々と保存したデータを見てみると楽しいですよ。
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