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XMでEAのバックテストを行う方法|10年以上のヒストリカルデータをダウンロード

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自動売買EAを入手したら無料EAでも有料EAでもバックテストを行うのが基本です。

バックテストとは、過去のレートでEAを稼働させた場合にどれくらいのパフォーマンスを出すか遡って検証することをいいます。

まったく同じ結果になるとは限りませんが、ある程度の指標にはなります。

 

今回はXMで10年以上のヒストリカルデータをダウンロードしてバックテストを行う方法を紹介します。

 

XMでEAのバックテストを行う方法

ヒストリカルデータを入手

まずは、バックテストなので過去のレートにEAを適用しなければいけません。

この過去のデータをヒストリカルデータといいバックテストには必須のデータとなります。

 

1)FXDDへアクセス

ヒストリカルデータはFXDDよりお好きな通貨ペアを選び入手することができます。

ヒストリカルデータを入手

ふくろうはトラリピEAを豪ドル円で稼働させているので「AUD/JPY」を選択しました。

54MBほどの容量があるのでダウンロード完了まで少し時間が掛かるかもしれません。

ダウンロードが完了したらデスクトップなどで解凍しておきます。

MT4の設定

次にEAのバックテストを行うためにMT4の設定を行っていきます。

 

1)MT4を立ち上げたら「ツール」→「オプション」クリック

2)開いた画面で「チャート」タブをクリック

3)「ヒストリー内の最大バー数」と「チャートの最大バー数」を2147483647以上に設定。9999999999などでもOK。

4)既存のヒストリカルデータを消すために開いているチャートをすべて閉じます。

5)「ファイル」から「データフォルダを開く」をクリック

6)「history」をダブルクリックで開く

7)XMの場合、「XMTrading-***」というフォルダがあるので開く

8)バックテストで試したい通貨ペアの「.hst」ファイルをすべて削除します。

AUDJPYならAUDJPY5.hstもAUDJPY60.hstも削除します。

9)「ツール」からヒストリーセンターをクリック

10)バックテストを行いたい通貨ペアの「1分足」ダブルクリックして「インポート」をクリック

11)先程ダウンロードしたヒストリカルデータの「.hst」ファイルを選択します。

最初は表示されないのでファイル形式をALL Filesにしてすべてのファイルを表示させましょう。

そうすると「.hst」ファイルが入っている通貨ペアのフォルダが出てきます。

 

「.hst」ファイルを選択してOKをクリックした後の画面

 

12)さらにOKボタンをクリックした後の画面がこちら。この時点で「閉じる」をクリックしてMT4を再起動しましょう。

 

13)MT4再起動後、「ファイル」から「オフラインチャート」をクリック

14)オフラインチャートリストからバックテストを行う通貨ペアを選択して「開く」

オフラインチャートが開きます。

15)1分足以外のデータも作成していきます。

以下から「period_converter_ALL.zip」をダウンロードします。

period_converter_ALL

zipを解凍して、ファイルからデータフォルダ → MT4 → 「Script」フォルダに「period_converter_ALL.ex4」を入れます。

16)一旦、MT4再起動

17)ナビゲーターウィンドウのスクリプトから「period_converter_ALL」をオフラインチャートにドラッグアンドドロップします。

 

オフラインチャート左上の数字が止まったら完了です。(数分待ちましょう)

 

MT4でバックテスト実施

バックテストの設定を行い実際にバックテストを行っていきます。

バックテストの結果まであと少しです。

EAバックテストの設定

バックテストの設定として、ストラテジーテスターを設定していきます。

 

1)MT4の表示メニューから「ストラテジーテスター」をクリック

 

 

左右拡大するとこのようになっているはずです。

実際に以下の項目を設定していきます。

  • エキスパートアドバイザー
    バックテストを行いたいEAを選択します。(トラリピEAを選択しました)
  • 通貨ペア
    バックテストを行いたいEAで設定する通貨ペアを選択します。
  • モデル
    「全ティック」「コントロールポイント」「始値」とありますが、バックテストの精度を上げたいなら「全ティック」がおすすめ。
  • 期間を指定
    今回は10年分なので10年間指定。と言いたいところですが、10年指定するとバックテストは時間が掛かりすぎて終わりません。
    1年ずつ指定するなど工夫しましょう。(1年でも結構時間が掛かります)
  • ビジュアルモード
    チェックを入れるとチャートの動きを確認しながらバックテストを行うことができます。時間が掛かるのでおすすめしません。
  • 期間
    EAを適用させる時間足の設定です。
  • スプレッド
    バックテストで設定したいスプレッドを指定します。全期間固定スプレッド。単位はポイント。現在値で良いでしょう。
  • 最適化
    チェックオフ。

エキスパート設定

ストラテジーテスターの「エキスパート設定」をクリックして、EAのパラメータなどを設定します。

1)テスト設定タブ

  • 証拠金を設定
    「JPY」がないので直に入力してください。
  • ポジション
    ロングかショートを選択します。

 

2)パラメーターの入力タブ

値の欄にEAのパラメータを設定していきます。

EAバックテスト実行

ストラテジーテスターですべて設定したらいよいよバックテスト実行します。

「スタート」ボタンをクリックします。

途中、スタートボタンが「ストップ」ボタンにかわるのでバックテストを止めることもできます。

期間が長いとそこそこ時間が掛かりますので気長に待ちましょう。

緑のバーが右までいったら完了です。

EAバックテスト結果の見方

バックテストが完了するとすべての情報をみることができます。

ちなみに、まだ完了していないときでも「結果」や「グラフ」タブを見ると情報が出てきます。

レポートだけはすべて完了しないと見ることはできません。

  • 「結果」タブ
    個々のトレードの損益結果が個別で見ることができます。
  • 「グラフ」タブ
    資産の増減推移がグラフ表示されています。
  • 「レポート」タブ
    資産の増減に加えてドローダウンやプロフィットファクタが確認できます。

 

EAバックテスト結果の保存

バックテストの結果をひとまとめにレポートとして保存することができます。

結果タブの中で右クリック「レポートの保存」で保存可能です。

 

保存されたレポート↓

ちなみに当ブログで配布しているトラリピEAは ”基本ロッドのみ” で2018年1月から11月までで25万4千円の利益でした。

基本ロットは3千通貨ですから10倍運用していたら250万ということ。

 

プロフィットファクタ(PF)が11.03、かなり優秀ではないでしょうか。

プロフィットファクタとは利益が出せるEAと利益が出せないEAの指標ともなる数値です。

1.0超は利益が出ているEAと言われていて、1.0未満だと損失が出ているEA(使えないEA)と言われています。

優秀なEAの目安は「2~2.5」と言われています。

 

そんな中PFが11.03もあるというのは、実は、トラリピ系など含み損を抱えながらも損切しないリピート系のEAはプロフィットファクタの数値が良いのです。(すみません)

普通にこれくらいの数値が出るEAもありますが裏があることが多いです。

 

ちなみに通常トラリピには損失はないのですが、損失額があるのは必ず最後にはすべてのポジションを決済するからです。

これはバックテストでは仕方ないですね。

 

まとめ

XMでMT4を使ってバックテストを10年分のヒストリカルデータで行う方法を紹介しました。

バックテスト結果がすべてではありませんが、色々と保存したデータを見てみると楽しいですよ。



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